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（本文本体已发表于反洗钱责任部际联席会议办公室（中国东谈主民银行反洗钱局）主理的《中国反洗钱实务》2022年第2期）

2022年1月，以中国东谈主民银行和公安部为牵头单元，11个联系部门联接发布了《打击治理洗钱犯犯罪警三年当作权术（2022—2024年）》，并在寰宇范围内开展打击治理洗钱犯犯罪警的三年当作。这次当作无疑对金融机构联想和应用好反洗钱往复监测模子，配合联系部门更实时和有用地甄别洗钱可疑往复提倡了更高的条款。

一、金融机构反洗钱往复监测模子存在的问题

为潜入施行风险为本的反洗钱责任原则，率领义务机构赞成大额往复和可疑往复表露责任有用性，中国东谈主民银行于2017年印发了《义务机构反洗钱往复监测标准建造责任设备》（银发〔2017〕108号），匡助金融机构科学地开展反洗钱往复监测标准和监测模子建造。

该设备条款金融机构系统地汇集与洗钱犯警联系的案例，回想归纳相应的洗钱特征，然后将特征转变为不错用于建模的监测规划，最终将规划组合形成模子。这个率领性的建模想路从现时的同行合规施行来看，是相比严谨且行之有用的。然则金融机构在现阶段的施行操作中仍然会遭遇以下挑战。

较少主动和执续地汇集和整理联系的洗钱及上游犯警案例及特征

一些金融机构会依期收到中国东谈主民银行过火分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资章程及设备、风险辅导、洗钱类型分析表露和风险评估表露等，但较少主动汇集和整理联系的洗钱及上游犯警案例及特征，对分业务场景的风险信号的索要、归纳、整理也困难执续机制，制约了后续的模子联想责任。

汇集洗钱及上游犯警案例的挑战

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联系的风险信号难以合理地疗养为监测规划和模子业务需求

不论是接管自建仍是外购系统的姿色部署反洗钱往复监测，皆条款金融机构合规东谈主员能对汇集到的案例、特征加以分析，针对自己所处的行业、提供的家具和服务、服务的客户类型秉性去联想相应的监测模子规划。这个程序在现时同行实操上仍有相应的难度。

一些对数据条款较高的风险信号对金融机构建立联系监测规划和模子提倡了挑战。举例，银行业所波及的营业融资联系往复需要将单证和报文信息整合进监测程序，机构难以汇集区别在不同系统中的信息成分，整合进长入的规划和模子难度较大。

一些风险辅导针对频年来的一些新的金融家具和业务（如假造钞票、货币联系往复），这些家具和业务风险对于通盘行业来说皆是相比新的参议课题，大部分反洗钱系统提供商也暂不提供上述监测场景，对合规东谈主员的业务理会和制定前瞻性的风险放浪政策的才略提倡了较高条款。

困难执续地对模子有用性进行评估、考证和优化的方法和机制

一些金融机构以为往复监测系统和模子建造是不错“一劳久逸”的，系统和模子建成后就不必再参加时刻和元气心灵护理模子进展，这么可能形成模子的监测成果跟着时刻的推移下跌，进而漏报或误报可疑往复。

此外，一些金融机构莫得系统的方法去评估模子输入和输出收尾的有用性，包括怎样评价模子对洗钱风险信号的遮掩进程、监测规划所需数据的质料情景、模子参数设立的有用性及遵循等，这些皆可能会最终影响可疑往复上报质料。

二、金融机构优化反洗钱往复监测模子的旅途

强化反洗钱舆情分析，率领往复监测建模联想，护理新的犯警手法和场景

为更有用地汇集、整理、分析往复监测模子所需要的监测特征和规划，金融机构应刺眼建立和健全反洗钱舆情和风险信号分析机制。该机制应该至少包括建立特征信息汇集的渠谈，表率特征信息采集的数据标签，以及建立对特征信息进行分析和规划化的方法。

对于特征信息的汇集，除护理监管机构依期发布的洗钱风险辅导外，金融机构还应该结合自己钞票范围、地域散播、业务特质、客户群体、往复特征等，主动地汇集行业、区域、家具所波及的洗钱犯警风险点，论证对机构自己的适用性。

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举例，一些金融机构主动从公开渠谈汇集国法施行数据，包括以不同洗钱罪为枢纽词对国法判决进行分类搜索，然后标签化地索要判决中所波及的洗钱犯警手法，提真金不怕火出具有典型性的特征信息。标签化的信息处理也不错快速匹配后续的监测和管控技能，如“波及往复类型”不错匡助金融机构在后续建立监测规划时把监测范围减弱到该对应的往复类型上，愈加有的放矢地识别可疑当作。

反洗钱舆情和风险信号分析示例

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此外，金融机构需要对新的犯警手法和承载对应往复的家具及服务进行执续追踪。致密模子联想的东谈主员需要对新业务和家具的秉性过火存在的洗钱风险进行潜入了解。新式犯警可能波及多种家具，如犯警分子进行假造货币往复往往波及跨境汇款往复，可能还会和贪污退步、骗取、汇集赌博等上游犯警联系联，这需要解析联系特征后，结合机构自己可能波及的业务特质，制定往复监测规划。

建立反洗钱模子周期性审阅及优化的长效料理机制

对反洗钱往复监测模子的评估和优化不是一旦一夕的，更需要金融机构同衾共枕，以搪塞外部和里面的变化。把柄东谈主民银行联系条款，义务机构应当按年度对往复监测标准进行依期评估，并把柄评估收尾完善往复监测标准。在推出新家具或新业务之前，义务机构应当完成联系往复监测标准的评估、完善和上线开动责任1。

金融机构应配备合乎的团队周期性开展模子重检和优化责任，况兼配套形成明确的模子评估和调优方法，设备联系责任的开展。业内较先进的作念法是从模子的业务需求起初，分析输入数据的可赢得性和质料，然后把柄分析模子历史预警的有用性评估模子的性能，优化参数竖立。

由此可见，一个好的系统势必也需要在功能上准确地汇集模子审阅的收尾（最佳也能兑现标签化的归档），浅陋模子调优东谈主员在分析过程中调阅，形成按捺赞成的良性轮回。

一个常见的模子审阅和优化机制示例

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刺眼科技技能在建模过程中的应用

科技凿凿有据地会在反洗钱合规料理程序演出越来越紧迫的作用，前沿科技在往复监测的建模过程中的应用也相配鄙俗。2021年7月，金融当作尽头责任组（FATF）发布参议表露，论证新技巧在反洗钱应用中的契机和挑战2。

FATF指出，新技巧不仅能使金融机构的反洗钱和反恐怖融资措施更快捷、更低老本、更高效，还能促使机构以更精确、更全面的姿色来评估洗钱与恐怖融资风险。同期，FATF强调了东谈主工审查与东谈主力参加的紧迫性，惟一将数字化贬责决议的精确高效性与东谈主工群众分析技能相结合，才气以最有用的姿色反应反洗钱和反恐怖融资条款，使其具备充分的可稽核性与可问责性。

新兴科技技能在反洗钱鸿沟的应用示例

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一是科技不错加快反洗钱监测所需表里部信息的汇集和整合。在反洗钱舆情分析程序，当然话语识别（NLP）技巧可应用到枢纽信息的索要程序，对外部信息平台汇集到的如法院判决书进行语义分析，自动索要出枢纽信息成分，省俭了大批本来需要东谈主工分析责任的时刻。

二是快速发展的机器学习技巧为反洗钱建模的算法聘用提供了更多的生动性。举例，FATF参议提到，一家新加坡金融机构联接监管科技公司协作联想了一套机器学习贬责决议，使往复监测模块简略把柄往复监测警报的风险分类与评级收尾进行优先级排序，使金融机构简略更有用地开展可疑往复甄别责任。同期，该模子具有一定的自学才略，当它识别出可疑当作的花式时，会创建一个智能规则并将其添加到后台洗钱风险特征库中，执续优化模子算法。虽然，此类AI模子算法的可解说性黑白常紧迫的，金融机构需要审慎地分析模子怎样通过输入变量得到相应收尾，因为纯正的“黑盒子”式的建模无法匡助后续研判时理清犯警往复链路，快速定位可疑往复研判原理中需完好记载的客户身份特征、往复特征或当作特征。

三是应执续完善可疑往复类型分析机制，保证过后东谈主工分析识别力度，幸免单纯依赖往复监测模子预警收尾，将客户尽责探望和可疑往复预警分析责任有用理会。在施行中，存在好多科技赋能点，金融机构不错诈欺科技技能（如机器东谈主进程自动化），将东谈主工分析中波及相易做事的当作（如调取客户尽责探望信息和依期的历史往复辅助研判）或一些规则型的粗拙分析责任进行自动化，提妙手工分析的遵循。

注目

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1. 参见《中国东谈主民银行对于〈金融机构大额往复和可疑往复表露料理主意〉关系扩充条款的见告》（银发〔2017〕99号）。

2. FATF, Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT, July 1, 2021.

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